Cherchant des flèches supplémentaires dans leur carquois contre les faillites de grandes banques, le 14 octobre 2022, le Federal Reserve Board (FRB) et la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ont publié un préavis de proposition de réglementation (ANPR). L’ANPR vise à solliciter les commentaires du public quant à savoir si une couche supplémentaire de capacité d’absorption des pertes pourrait améliorer l’optionalité dans la résolution d’une grande organisation bancaire ou de son institution de dépôt assurée, ainsi qu’à recueillir des commentaires sur la question de savoir si le public juge les avantages potentiels posés par ce type d’exigence vaut les coûts.
La FRB et la FDIC cherchent à améliorer la stabilité financière en limitant le risque de contagion (la propagation d’une crise économique d’un marché ou d’une région à l’autre) en réduisant la probabilité que les déposants non assurés subissent des pertes. En outre, les régulateurs essaient de garder autant d’options de résolution que possible ouvertes à la FDIC pour résoudre une entreprise d’une manière qui minimise le risque à long terme pour le Fonds d’assurance-dépôts (DIF).
La FDIC dispose de plusieurs options pour procéder à la résolution d’une institution de dépôt assurée, y compris la vente d’actifs et le transfert de dépôts à des acquéreurs sains, le transfert d’actifs et de dépôts à une banque relais (qui, entre autres, pourrait soit vendre des actifs au fil du temps, soit effectuer une vente ou une introduction en bourse, une fois l’activité restructurée stabilisée), gérer l’institution elle-même tout en cédant progressivement les actifs qui évitent la vente dans le cadre d’une vente en catastrophe, ou exécuter un versement de dépôt assuré.
L’ANPR demande des commentaires sur plusieurs nouvelles exigences et ressources potentielles qui pourraient être utilisées pour une résolution ordonnée de ces grandes organisations bancaires, y compris une exigence de dette à long terme. La dette à long terme requise pourrait être imposée non seulement aux organismes bancaires de catégorie I, mais également aux organismes bancaires de catégories II et III.
Règles actuelles des banques de catégorie I-III
Les règles les plus strictes ne s’appliquent qu’aux banques d’importance systémique mondiale (GSIB) et incluent l’obligation de soumettre un plan de résolution (alias Living Wills) tous les deux ans ; suivre une exigence de « société holding propre » qui interdit aux sociétés holding de premier plan de conclure certains accords financiers (tels que des emprunts à court terme ou des contrats dérivés) qui pourraient entraver la résolution ordonnée, adopter des dispositions de suspension liées à la résolution dans les contrats financiers qualifiés (par exemple, l’établissement d’une période de temps fixe pendant laquelle une partie à un contrat financier qualifié est empêchée de résilier, de liquider ou de compenser ce contrat en cas de résolution ); et maintenir des encours minimaux de capacité totale d’absorption des pertes (TLAC) et de dette à long terme.
Pour les grandes organisations bancaires qui ne sont pas des GSIB américains, les exigences de planification de la résolution en vertu du titre I de la loi Dodd-Frank sur la réforme de Wall Street et la protection des consommateurs s’appliquent à une fréquence réduite. Les grands établissements bancaires de catégorie II et de catégorie III déposent des plans de résolution selon un cycle triennal, alternant entre la soumission de plans de résolution complets et ciblés. En outre, les grandes organisations bancaires qui ne sont pas des GSIB sont généralement ne pas sous réserve des exigences de TLAC ou de dette à long terme, des exigences de société holding saine, des règles relatives aux clauses de suspension des contrats financiers qualifiés dans la résolution ou des directives du Conseil sur la planification du redressement.
Besoins en capital actuels
Le calibrage actuel de la dette à long terme pour les GSIB américains exige que les entreprises maintiennent une dette à long terme au moins égale au plus élevé de (i) 6 % des actifs pondérés en fonction des risques, plus une surtaxe spécifique à l’entreprise applicable à chaque GSIB ou (ii) 4,5 % de l’exposition totale à l’effet de levier. Ce calibrage vise à garantir que les GSIB américains maintiennent une capacité d’absorption des pertes suffisante pour recapitaliser rapidement les filiales importantes pour un fonctionnement continu.
L’exigence actuelle d’endettement à long terme pour les sociétés holding intermédiaires de GSIB étrangers est calibrée au plus élevé de 6 % des actifs pondérés en fonction des risques ou de 2,5 % de l’exposition totale à l’effet de levier.
* Les lecteurs qui ont besoin d’aide pour la préparation des testaments de vie de leur entreprise sont encouragés à contacter leur contact Perficient local qui se fera un plaisir d’organiser une réunion et un devis sur l’assistance requise.*
FDIC : Les lecteurs de ce message sont encouragés à soumettre des commentaires ou à répondre à l’une des 10 questions posées, identifiées par RIN 3064-AF86, par l’une des méthodes suivantes :
FRB : Les commentaires ou les réponses à l’une ou l’ensemble des 10 questions posées doivent être soumis, identifiés par le numéro de dossier OP-1786 et RIN 3064-AF86, par l’une des méthodes suivantes :
La FRB et la FDIC accepteront les commentaires et les réponses pendant 60 jours après leur publication dans le Registre fédéral.
octobre 27, 2022
Les régulateurs bancaires fédéraux sollicitent des commentaires pour des capitaux supplémentaires pour les grandes banques
Cherchant des flèches supplémentaires dans leur carquois contre les faillites de grandes banques, le 14 octobre 2022, le Federal Reserve Board (FRB) et la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ont publié un préavis de proposition de réglementation (ANPR). L’ANPR vise à solliciter les commentaires du public quant à savoir si une couche supplémentaire de capacité d’absorption des pertes pourrait améliorer l’optionalité dans la résolution d’une grande organisation bancaire ou de son institution de dépôt assurée, ainsi qu’à recueillir des commentaires sur la question de savoir si le public juge les avantages potentiels posés par ce type d’exigence vaut les coûts.
La FRB et la FDIC cherchent à améliorer la stabilité financière en limitant le risque de contagion (la propagation d’une crise économique d’un marché ou d’une région à l’autre) en réduisant la probabilité que les déposants non assurés subissent des pertes. En outre, les régulateurs essaient de garder autant d’options de résolution que possible ouvertes à la FDIC pour résoudre une entreprise d’une manière qui minimise le risque à long terme pour le Fonds d’assurance-dépôts (DIF).
La FDIC dispose de plusieurs options pour procéder à la résolution d’une institution de dépôt assurée, y compris la vente d’actifs et le transfert de dépôts à des acquéreurs sains, le transfert d’actifs et de dépôts à une banque relais (qui, entre autres, pourrait soit vendre des actifs au fil du temps, soit effectuer une vente ou une introduction en bourse, une fois l’activité restructurée stabilisée), gérer l’institution elle-même tout en cédant progressivement les actifs qui évitent la vente dans le cadre d’une vente en catastrophe, ou exécuter un versement de dépôt assuré.
L’ANPR demande des commentaires sur plusieurs nouvelles exigences et ressources potentielles qui pourraient être utilisées pour une résolution ordonnée de ces grandes organisations bancaires, y compris une exigence de dette à long terme. La dette à long terme requise pourrait être imposée non seulement aux organismes bancaires de catégorie I, mais également aux organismes bancaires de catégories II et III.
Règles actuelles des banques de catégorie I-III
Les règles les plus strictes ne s’appliquent qu’aux banques d’importance systémique mondiale (GSIB) et incluent l’obligation de soumettre un plan de résolution (alias Living Wills) tous les deux ans ; suivre une exigence de « société holding propre » qui interdit aux sociétés holding de premier plan de conclure certains accords financiers (tels que des emprunts à court terme ou des contrats dérivés) qui pourraient entraver la résolution ordonnée, adopter des dispositions de suspension liées à la résolution dans les contrats financiers qualifiés (par exemple, l’établissement d’une période de temps fixe pendant laquelle une partie à un contrat financier qualifié est empêchée de résilier, de liquider ou de compenser ce contrat en cas de résolution ); et maintenir des encours minimaux de capacité totale d’absorption des pertes (TLAC) et de dette à long terme.
Pour les grandes organisations bancaires qui ne sont pas des GSIB américains, les exigences de planification de la résolution en vertu du titre I de la loi Dodd-Frank sur la réforme de Wall Street et la protection des consommateurs s’appliquent à une fréquence réduite. Les grands établissements bancaires de catégorie II et de catégorie III déposent des plans de résolution selon un cycle triennal, alternant entre la soumission de plans de résolution complets et ciblés. En outre, les grandes organisations bancaires qui ne sont pas des GSIB sont généralement ne pas sous réserve des exigences de TLAC ou de dette à long terme, des exigences de société holding saine, des règles relatives aux clauses de suspension des contrats financiers qualifiés dans la résolution ou des directives du Conseil sur la planification du redressement.
Besoins en capital actuels
Le calibrage actuel de la dette à long terme pour les GSIB américains exige que les entreprises maintiennent une dette à long terme au moins égale au plus élevé de (i) 6 % des actifs pondérés en fonction des risques, plus une surtaxe spécifique à l’entreprise applicable à chaque GSIB ou (ii) 4,5 % de l’exposition totale à l’effet de levier. Ce calibrage vise à garantir que les GSIB américains maintiennent une capacité d’absorption des pertes suffisante pour recapitaliser rapidement les filiales importantes pour un fonctionnement continu.
L’exigence actuelle d’endettement à long terme pour les sociétés holding intermédiaires de GSIB étrangers est calibrée au plus élevé de 6 % des actifs pondérés en fonction des risques ou de 2,5 % de l’exposition totale à l’effet de levier.
* Les lecteurs qui ont besoin d’aide pour la préparation des testaments de vie de leur entreprise sont encouragés à contacter leur contact Perficient local qui se fera un plaisir d’organiser une réunion et un devis sur l’assistance requise.*
FDIC : Les lecteurs de ce message sont encouragés à soumettre des commentaires ou à répondre à l’une des 10 questions posées, identifiées par RIN 3064-AF86, par l’une des méthodes suivantes :
FRB : Les commentaires ou les réponses à l’une ou l’ensemble des 10 questions posées doivent être soumis, identifiés par le numéro de dossier OP-1786 et RIN 3064-AF86, par l’une des méthodes suivantes :
La FRB et la FDIC accepteront les commentaires et les réponses pendant 60 jours après leur publication dans le Registre fédéral.
Source link
Partager :
Articles similaires