Voici les dix principaux fonds communs de placement neutres sur le marché

mars
26, 2021

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Cette histoire est apparue à l'origine sur ValueWalk

Une stratégie de marché neutre aide les investisseurs et les gestionnaires de placements à tirer profit à la fois d'une hausse et d'une baisse des prix sur un ou plusieurs marchés. En outre, les investisseurs et les gestionnaires de placements qui suivent cette stratégie restent à l'écart de certains types spécifiques de risque de marché. Un portefeuille basé sur une stratégie neutre au marché tente de maintenir une faible corrélation avec les fluctuations du marché. Une telle stratégie est populaire parmi hedge et les gestionnaires de fonds communs de placement. Dans cet article, nous examinerons les dix principaux fonds communs de placement neutres sur le marché.

Lettres, conférences et plus sur les fonds spéculatifs au T4 2020

Principaux fonds communs de placement neutres sur le marché

Nous avons utilisé le rendement sur un an data pour dresser notre liste des dix meilleurs fonds communs de placement neutres sur le marché. Voici les dix principaux fonds communs de placement neutres sur le marché:

10. Arbitrage Fund (ARGAX, 6%)

L'objectif du fonds est d'obtenir une croissance du capital en utilisant l'arbitrage de fusion. ARGAX investit au minimum 80% de ses actifs nets dans les fonds propres de sociétés impliquées dans un événement d'entreprise majeur, comme des spin-offs, liquidations, fusions offres publiques d'achat et plus encore. Le fonds a un ratio des frais nets de 1,63% et un actif de 1,48 milliard de dollars. ARGAX a dégagé un rendement de 3,88% au cours des trois dernières années et de 3,47% au cours des cinq dernières années.

9. Vivaldi Merger Arbitrage Fund (VARAX, 7%)

L'objectif du fonds est d'obtenir des rendements largement non corrélés à la les rendements généraux des marchés boursiers, ainsi que l'appréciation du capital. VARAX investit principalement dans des titres de participation et des dérivés d'entreprises impliquées dans un événement corporatif majeur. Le fonds a un ratio des frais nets de 2,4% et un actif de 572,61 millions de dollars. VARAX a généré un rendement de 4,73% au cours des trois dernières années et de 3,64% au cours des cinq dernières années.

8. Westwood Alternative Income Fund (WMNAX, 8%)

L'objectif du fonds est d'obtenir des rendements absolus sous la forme de revenu et appréciation du capital. WMNAX investit principalement dans des titres convertibles productifs de revenu et maintient un portefeuille ayant une faible volatilité et une faible corrélation avec les marchés des actions et des titres à revenu fixe. Le fonds a un ratio des frais nets de 1,15% et un actif de 137,24 millions de dollars. HMEAX a généré un rendement de 5,46% au cours des trois dernières années et de 4,96% au cours des cinq dernières années.

7. NexPoint Merger Arbitrage Fund (HMEAX, 8%)

L'objectif du fonds est de générer des rendements absolus positifs pour les investisseurs. HMEAX investit généralement un minimum de 80% dans des titres des sociétés impliquées dans des fusions annoncées publiquement ou celles qui, selon le fonds, pourraient être impliquées dans des opérations de fusion. Le fonds a un ratio des frais nets de 2,76% et un actif de 77,98 millions de dollars. HMEAX a dégagé un rendement de 7,48% au cours des trois dernières années.

6. Absolute Convertible Arbitrage Fund (ARBIX, 9%)

L'objectif du fonds est d'obtenir des rendements absolus positifs sur le long terme. ARBIX investit principalement dans des titres convertibles (titres de créance ou actions privilégiées) de sociétés américaines et étrangères. Le fonds a un ratio des frais nets de 1,59% et un actif de 382,36 millions de dollars. ARBIX a généré un rendement de 6,01% au cours des trois dernières années.

5. American Beacon SSI Alternative Income (PSCIX, 11%)

L'objectif du fonds est de générer des revenus et des rendements absolus. PSCIX utilise la stratégie d'arbitrage convertible et investit dans des titres préférentiels convertibles, des actions ordinaires de sociétés émettant des titres convertibles et établissant des positions courtes ou des couvertures. Le fonds a un ratio des frais nets de 2,27% et un actif de 259,46 millions de dollars. PSCIX a généré un rendement de 5,99% au cours des trois dernières années et de 6,05% au cours des cinq dernières années.

4. Otter Creek Long / Short Opportunity Fund (OTTRX, 12%)

L'objectif du fonds est l'appréciation du capital à long terme . OTTRX utilise une stratégie long / short et prend des positions longues sur des positions sous-évaluées et courtes sur des titres surévalués. Le fonds a un ratio des frais nets de 1,77% et un actif de 134,35 millions de dollars. OTTRX a généré un rendement de 4,25% au cours des trois dernières années et de 1,59% au cours des cinq dernières années.

3. Water Island Event-Driven Fund (AGEAX, 14%)

L'objectif du fonds est de réaliser une croissance du capital. AGEAX investit principalement dans des actions, des titres de créance et des titres de créance de sociétés dont le cours de l'action pourrait être affecté par un événement d'entreprise, comme des fusions, des acquisitions, des ventes d'actifs et plus encore. Le fonds a un ratio des frais nets de 1,83% et un actif de 124,36 millions de dollars. AGEAX a généré un rendement de 5,72% au cours des trois dernières années et de 5,36% au cours des cinq dernières années.

2. Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX, 30%)

L'objectif du fonds est également l'appréciation du capital à long terme. comme protection du capital lorsque le marché est défavorable. HSGFX investit généralement dans des actions, mais lorsque les conditions de marché sont défavorables, le gestionnaire du fonds peut investir dans des options et des contrats à terme sur indices . Le fonds a un ratio des frais nets de 1,15% et un actif de 368,12 millions de dollars. HSGFX a rapporté -3,56% au cours des trois dernières années et 4,23% au cours des cinq dernières années.

1. AQR Diversified Arbitrage Fund (ADAIX, 31%)

L'objectif d'ADAIX est de surperformer l'ICE BofAML US 3- Indice mensuel des bons du Trésor ainsi que le maintien d'un niveau de risque spécifique. ADAIX investit dans des swaps des titres convertibles, des options, des actions, des prêts, des warrants, des contrats à terme, des forwards et plus encore. Le fonds a un ratio des frais nets de 1,96% et un actif de 1,06 milliard de dollars. ADAIX a rapporté 13,63% au cours des trois dernières années et 11,17% au cours des cinq dernières années.